143 股灾基因的深度解析-《造个系统做金融》
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【检测到学生端首次主动提交优化补丁】
来源:生物识别小组
类型:纹理采样降噪算法v0.3
影响范围:指纹识别前置处理模块
自动测试进度:2%
陈帆的目光在那行提示上停留了两秒,随即转向李航:“把这个版本推到历史数据清洗队列,优先级调到最高。”
李航没有立刻回应,而是先确认了补丁签名的有效性,再将算法加载进预处理通道。他敲下回车键的瞬间,主控屏左侧的历史波动曲线开始重新渲染。原本因早期交易系统精度不足而产生的锯齿状毛刺,正被一层层剥离,露出底下平滑却异常规律的震荡轨迹。
“二十年前的数据,现在看起来像昨天录的。”周婷低声说。她调出1997年亚洲金融风暴期间的港股日线图,对比着经过降噪处理后的版本。两条曲线并列,差异明显——旧数据像是隔着毛玻璃看世界,新图像则清晰得近乎冷酷。
“不是我们看得更清楚了。”李航盯着参数反馈窗口,“是市场行为本身就有重复节奏。你看这里,恒生指数暴跌前三天,散户开户数突然激增百分之四十三,和2000年纳斯达克崩盘前一模一样。”
“还有杠杆资金。”周婷接话,“融资余额增速在危机爆发前两个月达到峰值,之后迅速回落。这不是偶然,是每次都会出现的动作。”
陈帆站起身,走到三维建模终端前,手指划过屏幕,启动“共性特征提取引擎”。系统开始从四次重大股灾中抓取结构化指标:市盈率偏离度、换手率突变点、媒体头条情绪倾向、政策声明滞后周期……二十项参数逐一亮起,形成一张密集的关联网络。
“把权重集中在行为模式上。”陈帆说,“别看表面数字,要看动作顺序。就像拳手出招,真正致命的不是哪一拳最重,而是组合套路有没有重复。”
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